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Commentaire de Forest Ent

sur La mère de toutes les crises


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Forest Ent Forest Ent 6 novembre 2008 15:14

Nous abordons enfin le coeur du problème, qui différencie cette crise de celle de 1929 : la "crise du sac de noeuds".

Une chambre de compensation interbancaire aurait permis de réduire légèrement le problème en annulant les paris opposés. Mais ça n’aurait sans doute pas suffi : il est fort probable que le bilan resterait très négatif. Les établissements financiers ont dû se goinfrer pendant des années à vendre - peut-être inconsciemment - des assurances insolvables sur le risque systémique.

Quand aux équations compliquées à la Black-Scholes (cf. discussion précédente avec M Branche), elles ont toujours relevé du fait religieux, dans la mesure où elles reposent sur des mouvements browniens et des lois normales ou log-normales qui n’existent pas en pratique.

Explosion de l’usine à gaz.

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