En réponse à :
J’ai une question bête : supposons (pour simplifier) que sur un des marché de "futures", il n’y ait que 2 "acteurs" qui ont pris des positions sur l’évolution de l’indice symétiques (l’un haussier, l’autre baissier ?) mais pour des montants différents et qui réalisent tous les deux leur positions à terme.
Comment la chambre de compensation peut-elle garantir le bon dénouement de l’opération, c’est à dire, tout restant identique par ailleurs (c’est notre hypothèse) qui va payer au gagnant, l’opération étant dénouée à son terme, l’excédent de position que n’a pas le perdant (puisque les sommes pariées sont différentes) ?
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération