En réponse à :
C’est aimable de nous prévenir du risque d’explosion du sytème financier mondialisé, mais n’est-ce pas un trop tard ?
Il y a un risque qu’il se base sur des modèles faux ? C’est une évidence, connue depuis longtemps. Toute la théorie des options réelles s’appuie sur des hypothèses invalides : le fait que les volatilités suivent des lois normales indépendantes. Les formules style Scholes ne sont valables que dans des contextes particuliers dont la durée de vie est celle de LTCM.
C’était une très belle usine à gaz. Il en reste des débris fumants qui volent en tous sens. La finance reviendra aux basics, et la mondialisation à plus de rigidités, voire trop.
La cause du problème ? Rien à voir avec les maths ni l’informatique. Le déclin normal d’un empire qui a voulu faire travailler ses esclaves coloniaux et qui, ne sachant plus quoi faire de sa plèbe, a en plus imaginer de faire du pognon en la poussant à s’endetter. Un truc très classique pour les historiens : c’est exactement le cas de la Rome impériale, cf. Salluste.
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