Commentaire de Forest Ent sur Bear Stearns, ou le risque sans risque

Commentaire de Forest Ent

sur Bear Stearns, ou le risque sans risque

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Forest Ent 26 mars 2008 13:02

@ mariner valley et @ Ackilon

Oui, c’est bien la martingale la plus sommaire que l’on puisse inventer. Cela consiste en pratique à créer un événement "rare" catastrophique, qui équilibre l’espérance de gain globale. En supposant que la mise soit un emprunt plafonné, cela peut être une stratégie financière. Une régulation qui ne prend pas en compte les événements rares dans les règles prudentielles tourne dans le vide. La difficulté que pose l’ingénierie financière, ce n’est pas d’inventer de nouvelles formes de paris, mais d’inventer les règles prudentielles à y associer.

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